Korrelationsformel (Inhaltsverzeichnis)

  • Korrelationsformel
  • Beispiele für Korrelationsformeln (mit Excel-Vorlage)
  • Korrelationsformel-Rechner

Korrelationsformel

Die Korrelation wird häufig bei der Portfoliomessung und der Risikomessung verwendet. Die Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei unabhängigen Variablen und kann durch Korrelationsanalyse als Grad der Beziehung zwischen zwei Aktien im Portfolio definiert werden. Das Korrelationsmaß wird als Korrelationskoeffizient bezeichnet und ist ein wichtiges Maß für das Risiko. Die Korrelationsanalyse ermöglicht es uns, eine Vorstellung vom Grad und der Richtung der Beziehung zwischen den beiden untersuchten Variablen zu erhalten.

Die Formel für die Korrelation entspricht der Kovarianz der Rendite von Vermögenswert 1 und der Kovarianz der Rendite von Vermögenswert 2 / Standard

Abweichung von Aktiva 1 und Standardabweichung von Aktiva 2.

  • ρ xy = Korrelation zwischen zwei Variablen
  • Cov (r x, r y ) = Kovarianz der Rendite X und Kovarianz der Rendite Y
  • σ x = Standardabweichung von X
    • y = Standardabweichung von Y

Die Korrelation basiert auf der Ursache-Wirkungs-Beziehung und es gibt drei Arten von Korrelationen in der Studie, die weit verbreitet sind und praktiziert werden.

  • Positive Korrelation - Zwischen zwei Variablen besteht eine positive Korrelation, wenn sie sich in dieselbe Richtung bewegen sollen. Beispiel Größe und Gewicht.
  • Negative Korrelation - Es soll eine negative Korrelation zwischen zwei Variablen bestehen, wenn sich die Variable mit entgegengesetzter Richtung ändert. Beispiel das Gesetz von Nachfrage, Menge und Angebot.
  • Keine Korrelation - Es besteht keine Korrelation zwischen zwei Variablen, wenn keine direkte Beziehung zwischen den beiden Variablen besteht. Das heißt, sie haben keine Beziehung in der Bewegung voneinander.

Beispiele für Korrelationsformeln (mit Excel-Vorlage)

Nehmen wir ein Beispiel, um die Berechnung der Korrelationsformel besser zu verstehen.

Sie können diese Korrelationsvorlage hier herunterladen - Korrelationsvorlage

Korrelationsformel - Beispiel # 1

Ein Fondsmanager möchte den Korrelationskoeffizienten zwischen zwei Aktien im Portfolio von Immobilienschuldtiteln berechnen.

Lösung:

Die Korrelation wird mit der unten angegebenen Formel berechnet

xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korrelation = 0, 12

Korrelationsformel - Beispiel # 2

Ein Student möchte den Korrelationskoeffizienten zwischen zwei Aktien im Portfolio berechnen.

Lösung:

Die Korrelation wird mit der unten angegebenen Formel berechnet

xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = -1 / (4 * 2)
  • Korrelation = -0, 13

Korrelationsformel - Beispiel # 3

Ein VC-Fonds bewertet sein Portfolio und möchte den Korrelationskoeffizienten zwischen zwei Aktien im Portfolio berechnen.

Lösung:

Die Korrelation wird mit der unten angegebenen Formel berechnet

xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korrelation = 34, 01

Erläuterung

Die Korrelation wird zum Messen der Standardabweichung verwendet.

  • Ein Koeffizient von 1 bedeutet eine perfekte positive Beziehung - wenn eine Variable zunimmt, nimmt die andere proportional zu.
  • Ein Koeffizient von -1 bedeutet eine perfekte negative Beziehung - wenn eine Variable zunimmt, nimmt die andere proportional ab.
  • Ein Koeffizient von 0 bedeutet, dass keine Beziehung zwischen zwei Variablen besteht - die Datenpunkte sind über den gesamten Graphen verteilt.

Relevanz und Verwendung der Korrelation

  • Korrelation ermöglicht es dem Forscher, die unethisch auftretenden Variablen zu ermitteln, um sie experimentell zu testen
  • Die Korrelation ist im Bereich der Psychologie und Pädagogik als Maß für die Beziehung zwischen Testergebnissen und anderen Leistungsmaßstäben sehr wichtig.
  • Die Korrelationsformel ist eine wichtige Formel, die dem Benutzer die Stärke und Richtung einer linearen Beziehung zwischen der Variablen x und der Variablen y angibt. Je größer der absolute Wert ist, desto stärker ist die Beziehung.
  • Forscher sollten vermeiden, die Ursache aus der Korrelation abzuleiten, und die Korrelation ist für Übereinstimmungsanalysen ungeeignet. Die Korrelationsforschung hat und wird in der quantitativen Forschung eine wichtige Rolle spielen, um die Art der Beziehungen zwischen einer Sammlung von Variablen zu untersuchen.

Korrelationsformel-Rechner

Sie können den folgenden Korrelationsrechner verwenden

Con (r x, r y )
σ x
y
xy

xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

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Dies war ein Leitfaden für die Korrelationsformel. Hier diskutieren wir die Berechnung der Korrelation anhand praktischer Beispiele. Wir bieten auch einen Korrelationsrechner mit einer herunterladbaren Excel-Vorlage an. Sie können sich auch die folgenden Artikel ansehen, um mehr zu erfahren -

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Kategorie:

Entwicklung des Unternehmertums