Unterschied zwischen Varianz und Kovarianz
Varianz ist nichts anderes als ein statistisches Maß dafür, wie sehr sich eine Reihe von Beobachtungen voneinander unterscheidet. Varianz wird häufig als Maß für das Risiko in der Finanzierung verwendet. In der Finanz- und Rechnungswesenwelt bedeutet Varianz, wie viel tatsächliche Ausgaben von der Prognose oder dem Budgetbetrag abweichen. Varianz ist nichts anderes als das Maß für die Volatilität, mit dem gemessen wird, wie stark sich die Aktie von ihrem Durchschnitts- oder Mittelwert unterscheidet. Kovarianz sind mathematische Begriffe, die messen, um wie viel zwei Zufallsvariablen sich gemeinsam unterscheiden. Es wird ausgewertet, um wie viel sich die Variable gemeinsam ändert. In der Finanzwelt wird der Begriff der Kovarianz in der Portfoliotheorie verwendet. Kovarianz ist eine systematische Beziehung zwischen einem Paar zufälliger Variablen. Änderungen an einer Variablen führen zur entsprechenden Änderung an einer anderen Variablen. Es misst die direkte Beziehung zwischen zwei riskanten Vermögenswerten, zeigt jedoch nicht die Stärke der Beziehung zwischen den beiden Vermögenswerten. In der Finanzwelt wird die Kovarianz berechnet, um die Diversifizierung der Wertpapierbestände zu unterstützen.
Varianz
Die Varianz ist ein nützlicher Indikator dafür, mit welchem Risiko eine einzelne Aktie verbunden ist, und aus diesem Grund fällt es dem Anleger leicht, eine Anlageentscheidung zu treffen. Wenn die Varianz des Bestands höher ist, bedeutet dies, dass der Bestand stärker schwankt. Dies bedeutet, dass die Varianz umso höher ist, je riskanter der Bestand ist.
Eine Varianz ist nur ein Akt des Vergleichens des Standards mit dem tatsächlichen. Unternehmen setzen einen Standard und vergleichen die tatsächliche Leistung mit diesem Standard. Das Varianzanalyseblatt wird in der Regel von einem Wirtschaftsprüfer erstellt, da dies für die Entscheidungsfindung von Bedeutung ist. Das Hauptziel der Varianzanalyse ist die Überprüfung der Kostenkontrolle und der Kostensenkung.
Varianzen werden unter 4 Hauptüberschriften klassifiziert.
1. Elementkosten
- Materialkostenabweichung.
- Lohnkostenabweichung.
- Gemeinkostenabweichung.
2. Steuerbarkeit
- Kontrollierbare Varianz.
- Unkontrollierbare Abweichung.
3. Auswirkungen
- Günstige Abweichung.
- Ungünstige Abweichung.
4. Natur
- Grundlegende Abweichung.
- Sub-Varianz.
Der Vorteil von Variance:
- Varianz hilft dabei, alle ineffizienten Leistungen und das Ausmaß der Ineffizienz herauszufinden.
- Verwendung der Abweichungsmethode für die Kostenkontrolle.
- Mit Hilfe der Ergebnisse der Varianzmethode kann ein Manager die Entscheidung über die Kostenreduzierung treffen.
- Mit Hilfe der Varianzmethode wird die Gewinnplanung vom Top-Management ordnungsgemäß durchgeführt.
Kovarianz
Kovarianz gibt positive oder negative Werte an. Ein positiver Wert zeigt an, dass sich zwei Variablen in die gleiche Richtung bewegen, während ein negativer Wert anzeigt, dass sich zwei Variablen in die umgekehrte Richtung bewegen. Positive Kovarianz zeigt, dass sich die Anlagenrenditen in die gleiche Richtung entwickelt haben und beide Anlagen wahrscheinlich die gleiche Rendite erzielen. Negative Kovarianz zeigt, dass sich die Rendite gegenläufig entwickelt hat und ein Vermögenswert eine positive Rendite aufweist und andere wahrscheinlich eine negative Rendite aufweisen. Ein Ergebnis mit hoher Kovarianz zeigt eine starke Beziehung zwischen zwei Variablen an, und ein niedriger Wert zeigt eine schwache Beziehung zwischen zwei Variablen an. Die Kovarianz hat den Nachteil, dass sie nur die direkte Beziehung zwischen zwei Assets misst und nicht die Stärke einer Beziehung zwischen zwei Assets zeigt.
Der Vorteil von Covariance:
- Wenn ein Portfolio sehr volatil ist und die Volatilität reduziert werden muss, wird in diesem Fall die Kovarianzmethode zum Vergleich des kombinierten Portfolios verwendet.
- Eine Kovarianz ist ein wichtiges Instrument für einen Anleger, da sie ihm anhand der Analyse der historischen Kursdaten zweier Aktienportfolios zeigt, wie sich die Aktie in der Zukunft bewegt.
- Es dient der Diversifikation des Portfolios.
Es verwendet im Börsen- und Aktienhandel den Aufbau von Portfolios, um Aktien zu identifizieren, die ein guter Ort für die Zusammenarbeit sind.
Head to Head Vergleich zwischen Covariance und Variance (Infografik)
Unten ist der Top 6 Unterschied zwischen Variance vs Covariance 
Hauptunterschiede zwischen Varianz und Kovarianz
Lassen Sie uns einige der Hauptunterschiede zwischen Varianz und Kovarianz diskutieren:
- Die Varianz ist der Durchschnitt der Residuen derselben Variablen, aber die Kovarianz ist der Variationsgrad zwischen zwei Variablen.
- Die Varianz gibt an, wie sich einzelne Variablen unterscheiden, während die Covarianz angibt, wie sich zwei Variablen gemeinsam unterscheiden.
- Varianz misst die Volatilität von Variablen, während Covarianz das Ausmaß angibt, in dem sich zwei Zufallsvariablen ändern.
- Die Kovarianz ist aufgrund von zwei Variablen zweidimensional, wohingegen die Varianz eindimensional ist.
- Die Varianz ist nicht negativ, während die Kovarianz negativ oder positiv sein kann.
Varianz vs Covarianz Vergleichstabelle
Schauen wir uns die Top 6 Vergleiche zwischen Variance und Covariance an
|
Die Grundlage von Vergleichen zwischen Varianz und Kovarianz |
Varianz |
Kovarianz |
| Bedeutung | Es misst, wie weit jede Zahl im Datensatz vom Durchschnittswert entfernt ist. | Es misst die Beziehung zwischen zwei Zufallsvariablen und wie viel sie sich bewegt haben. |
| Abmessungen | Varianzmaß in einer Dimension. | Die Kovarianz misst immer zwischen zwei Dimensionen. |
| Variable | Messen Sie die Variabilität jeder Zahl im Datensatz. | Ko-Variabilität zweier Zufallsvariablen messen. |
| Einheit | Hat nicht die gleiche Maßeinheit wie die Originaldaten. | Kovarianz hat immer eine Maßeinheit. |
| Finanzieller Kontext | Investoren oder viele Aktienexperten verwenden die Varianz, um die Volatilität von Aktien zu messen. | Kovarianz ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie sich eine Aktie zusammen bewegt. |
| Indikator | Eine höhere Varianz zeigt an, dass der Bestand riskant ist. | Positive Kovarianz bedeutet, dass sich beide Variablen gleichzeitig nach oben oder unten bewegen, und negative Kovarianz bedeutet, dass sie sich gegeneinander bewegen. |
Schlussfolgerung - Varianz vs. Kovarianz
Aus der obigen Beschreibung geht hervor, dass sowohl Varianz als auch Kovarianz mathematische Statistikbegriffe sind, die in der Finanzwelt oder von einer Organisation verwendet werden, um die Entscheidung zu treffen. Obwohl beide Varianz- und Kovarianzbegriffe gleich klingen, haben sie tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung. Varianz ist eine Dimension und Kovarianz ist eine zweidimensionale messbare Technik, die die Volatilität und die Beziehung zwischen den Zufallsvariablen misst. Je höher die Volatilität der Aktie, desto riskanter ist die Aktie, und der Kauf von Aktien mit negativer Kovarianz ist eine hervorragende Möglichkeit, das Risiko zu minimieren. Eine positive Kovarianz bedeutet, dass sich Vermögenswerte in die gleiche Richtung bewegen, während eine negative Kovarianz bedeutet, dass sich Vermögenswerte im Allgemeinen in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
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Dies war ein Leitfaden für den Hauptunterschied zwischen Varianz und Covarianz. Hier werden auch die Hauptunterschiede zwischen Varianz und Covarianz mit Infografiken und Vergleichstabellen erörtert. Weitere Informationen finden Sie auch in den folgenden Artikeln.
- Die wichtigsten Unterschiede zwischen Budget und Prognose
- Asset Management vs Vermögensverwaltung
- Vergleich von Capital Market vs Money Market
- Vergleich Of Merger vs Amalgamation