Formel für den gleitenden Durchschnitt (Inhaltsverzeichnis)
- Formel
- Beispiele
Was ist die gleitende Durchschnittsformel?
Der Begriff „gleitender Durchschnitt“ bezieht sich auf die technische Analysetechnik, mit der die in den Daten beobachteten Schwankungen geglättet werden, um Erkenntnisse über verfügbare Trends oder Muster in den Daten zu gewinnen. Das Datenmuster wird dann als Indikator für die Einschätzung der Zukunft verwendet. Der gleitende Durchschnitt kann hauptsächlich aus drei Typen bestehen:
- Einfacher gleitender Durchschnitt
- Gewichteter gleitender Durchschnitt
- Exponentieller gleitender Durchschnitt
Die Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem beliebigen Zeitpunkt kann abgeleitet werden, indem einfach der Durchschnitt einer bestimmten Anzahl von Perioden bis zu diesem Zeitpunkt berechnet wird. Zum Beispiel bedeutet der einfache gleitende 5-Tage-Durchschnitt des Aktienkurses den Durchschnitt des Aktienkurses der letzten fünf Tage. Mathematisch wird es dargestellt als
Simple Moving Average = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n
wobei A i der Datenpunkt in der i- ten Periode ist
Die Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt verwendet eine unterschiedliche Gewichtung für Datenpunkte aus verschiedenen Zeiträumen. In der Regel nimmt die Gewichtung mit jedem Datenpunkt aus früheren Perioden ab. Mathematisch wird es dargestellt als
Weightage Moving Average = (A 1 *W 1 + A 2 *W 2 + …… + A n *W n )
wobei Ai und Wi der Datenpunkt in der i- ten Periode bzw. dessen Gewichtung sind
Die Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt weist dem aktuellen Datenpunkt eine höhere Gewichtung zu, indem ein Multiplikationsfaktor verwendet wird. Mathematisch wird es dargestellt als
Exponential Moving Average = (C – P) * (2 / (n + 1)) + P
Dabei sind C und P aktuelle Datenpunkte und ein exponentieller gleitender Durchschnitt der vorherigen Periode (einfacher Durchschnitt für die erste Periode)
Beispiele für die Formel für den gleitenden Durchschnitt (mit Excel-Vorlage)
Nehmen wir ein Beispiel, um die Berechnung der Moving Average Formula besser zu verstehen.
Sie können diese Excel-Vorlage "Moving Average Formula" hier herunterladen - Excel-Vorlage "Moving Average Formula"Formel für den gleitenden Durchschnitt - Beispiel 1
Nehmen wir das Beispiel des Aktienkurses eines Unternehmens, um das Konzept des gleitenden Durchschnitts zu erläutern. Die Aktienkurse der letzten 12 Tage sind wie folgt:
Prognostizieren Sie den Aktienkurs am 13. Tag anhand des einfachen gleitenden 4-Tages-Durchschnitts.
Lösung:
Der gleitende Durchschnitt wird nach der unten angegebenen Formel berechnet
Einfacher gleitender Durchschnitt = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n
Basierend auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 4 Tagen wird der Aktienkurs am 13. Tag voraussichtlich 31, 68 USD betragen.
Formel für den gleitenden Durchschnitt - Beispiel 2
Nehmen wir das obige Beispiel, um den Aktienkurs am 13. Tag unter Verwendung des gewichteten gleitenden 4-Tages-Durchschnitts so vorherzusagen, dass die jüngsten bis letzten Gewichtungen 0, 50, 0, 30, 0, 15 und 0, 05 betragen.
Lösung:
Der gleitende Durchschnitt wird nach der unten angegebenen Formel berechnet
Gewicht gleitender Durchschnitt = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )
Basierend auf einem 4-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitt wird der Aktienkurs am 13. Tag voraussichtlich 31, 73 USD betragen.
Formel für den gleitenden Durchschnitt - Beispiel 3
Nehmen wir das obige Beispiel, um den Aktienkurs am 13. Tag unter Verwendung eines 4-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts vorherzusagen.
Multiplikationsfaktor = 2 / (4 + 1) = 0, 4
Lösung:
Der gleitende Durchschnitt wird nach der unten angegebenen Formel berechnet
Exponentieller gleitender Durchschnitt = (C - P) * 2 / (n + 1) + P
Basierend auf einem 4-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wird der Aktienkurs am 13. Tag voraussichtlich 31, 50 USD betragen.
Erläuterung
Die Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt kann mithilfe der folgenden Schritte abgeleitet werden:
Schritt 1: Legen Sie zunächst die Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt fest, z. B. gleitender 2-Tages-Durchschnitt, gleitender 5-Tages-Durchschnitt usw.
Schritt 2: Addieren Sie als Nächstes einfach die ausgewählte Anzahl aufeinanderfolgender Datenpunkte und dividieren Sie diese durch die Anzahl der Perioden. Wiederholen Sie die Übung, um eine Reihe von Durchschnittswerten zu erhalten.
Einfacher gleitender Durchschnitt = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n
Die Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt kann mithilfe der folgenden Schritte abgeleitet werden:
Schritt 1: Legen Sie zunächst die Gewichtung fest, die dem Datenpunkt jeder Periode zugewiesen werden soll.
Schritt 2: Fügen Sie als Nächstes die Produkte der Datenpunkte und ihre jeweilige Gewichtung hinzu. Wiederholen Sie die Übung, um eine Reihe von Durchschnittswerten zu erhalten.
Gewicht gleitender Durchschnitt = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )
Die Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt kann mithilfe der folgenden Schritte abgeleitet werden:
Schritt 1: Bestimmen Sie zunächst die Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt. Berechnen Sie dann den Multiplikationsfaktor basierend auf der Anzahl der Perioden, dh 2 / (n + 1).
Schritt 2: Ziehen Sie als Nächstes den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vorherigen Periode vom aktuellen Datenpunkt ab und multiplizieren Sie ihn mit dem Faktor. Addieren Sie dann den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vorherigen Periode. Wiederholen Sie die Übung, um eine Reihe von Durchschnittswerten zu erhalten.
Exponentieller gleitender Durchschnitt = (C - P) * 2 / (n + 1) + P
Relevanz und Verwendung der gleitenden Durchschnittsformel
Es ist wichtig, das Konzept der gleitenden Durchschnitte zu verstehen, da es wichtige Handelssignale liefert. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass das Wertpapier einen Aufwärtstrend aufweist und umgekehrt. Ein zinsbullischer Crossover zeigt eine Aufwärtsbewegung an, die auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Andererseits zeigt ein rückläufiger Crossover eine Abwärtsbewegung an, die auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet. Alle diese Indikatoren werden zur Vorhersage der Wertpapierbewegungen in der Zukunft herangezogen.
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